2020年2月1日 FT3検証 成績改善のための試行錯誤
先日、GBPUSDの1年分検証が終わったんですが、成績が悪かったので宿題を１つ残していました。
１HMA、４HMAのクロスのところ。4時間足の押し戻しを待つことを徹底したら成績はどうなるか？検証終わっているポンドとドル円について調べてみよう
ひとまずポンドについて調べてみた。
この記事の内容
クロスで１HMAが押しを付けていないものを機械的に除外
オリジナルの成績と比較していきます。
成績
| オリジナル | クロス除外 | |
| 総トレード数 | 65 | 38 |
| 勝ち数 | 30 | 19 |
| 負け数 | 35 | 19 |
| 勝率 | 46.154 | 50 |
| 総獲得pips | 432.8 | 305 |
| 勝ち平均pips | 41.211 | 41.26842 |
| 負け平均pips | 22.96 | 25.2105 |
| プロフィットファクター | 1.7951 | 1.636952 |
考察
勝率、プロフィットファクターは、ほとんど変わらない。。
トレード数が減った分、トータルの獲得pipsも減っているというだけ。
この対策は無意味だとわかった。
クロス後、１HMAが押しを付けなくても、値動きで「もう下がらないぞ、という下否定」（保ち合いからの上ブレイク、1時間足で上昇転換）という状況のものはOKとし、それ以外（飛びつき）を除外するとどうなるかを調べてみた。
クロス後の飛びつきのみ除外
成績
| オリジナル | 下否定OK | |
| 総トレード数 | 65 | 55 |
| 勝ち数 | 30 | 26 |
| 負け数 | 35 | 29 |
| 勝率 | 46.154 | 47.27273 |
| 総獲得pips | 432.8 | 420 |
| 勝ち平均pips | 41.211 | 42.72808 |
| 負け平均pips | 22.96 | 24.5859 |
| プロフィットファクター | 1.7951 | 1.737912 |
考察
それほど大差ない。
ただ、トレード数が減っても、総獲得pipsはほぼ同じなので、こちらの方が若干良さそう。
また、こちらの方が理屈に合っていてトレードしやすい。
「４HMAを抜けて、押しを付けて反転するところでエントリする」
というセオリーに従った形になるので。
４HMAを抜ける第１波に飛びつきでエントリするのはボラが上がっている状態なので、損切幅は大きくなるし、いつ終わるかも分からない。イケてない。
１つ気になったのは、この条件だと、途中で8連敗して資金を半分に減らしているところが見られたこと。
リアルで利益を全部吹っ飛ばした、いまいましい過去の記憶がよみがえってくる。
その後、盛り返しているが、
リアルで起こったら、かなりストレスが溜まるだろうな。
まぁ、今回の試みとは無関係だけど。
２つ調べてみたが、成績改善には至らない。どうしたら成績改善できるのか？そもそも成績改善は必要なのか？
正直、勝率50%を下回っているようでは、安心してトレードできない。。
「トータルで勝てるならええやん？」
「勝率45%なら、負けて当然。負けても納得しやすいやん。」
とも考えられるんだが、、、
心の底からそう思えない自分がいる。
自分が本当に納得できていないと、8連敗なんて起きたら、またメンタル壊しそう。。
いろんな所で、勝率70%、75%、90%（！？）を実現していると聞く。
であるなら、
「自分のトレードはひどく改善の余地があるのでは！？」
と思ってしまう。
「プロフィットファクターが低い手法は勝率が高い」
というのも理解している。
が、勝率90%は私の師匠の師匠が言ってること。
そして自分は師匠の手法をお手本にしている。
つまりプロフィットファクターは維持したまま、勝率をもっと引き上げられるはず。
でも、自分には分からない。
何がダメなのか。
成績改善案を絞りだす
何度も何度もトレードしたチャートを見返して、改善案を３つ絞りだした。
１．トレンドに反するトレードを完全に排除
２．4時間足、日足の支持抵抗を徹底的に意識する
３．落ち銭になっているチャンス局面が存在している？
順番に検討していく。
１．トレンドに反するトレードを完全に排除
機械的なトレンド判定はやっているが、実際のトレードで気にしてなかった。
トレンドに反するトレードを除外したらどうなるかを調べてみた。
成績
オリジナル65トレードから、16トレードが除外された。
あかん、、
全く改善せん。むしろ悪化しとる。。
意味ナシ。
２．4時間足を徹底的に意識する
4時間足で見たときに、
「そんな所で買うか～！？」
といったトレードが散見される。
（4時間足もチェックしているつもりだが、1時間足を中心に見てトレードしているため。）
そういったトレードを除外してみる。
ただ、すでに出来上がったチャートに対して、裁量的な判断をするため、成績の信用度は低い。
あくまで可能性があるのかをチェックする趣旨でやってみる。
成績（捏造疑惑・・・）
これはやば～～い。捏造したような成績に豹変した。。
| クロス後の飛びつき除外 | 4時間足でナシのトレード除外 | |
| 総トレード数 | 55 | 44 |
| 勝ち数 | 26 | 25 |
| 負け数 | 29 | 19 |
| 勝率 | 47.27273 | 56.81818 |
| 総獲得pips | 420 | 656 |
| 勝ち平均pips | 42.72808 | 44.00512 |
| 負け平均pips | 24.5859 | 23.3787 |
| プロフィットファクター | 1.737912 | 1.882271 |
負けを減らすことがいかに重要かを痛切する。
そしてトレード成績は微妙な変化に敏感だ。。
十分満足できる成績に豹変したので、除外したトレードを１つ１つ確認して、どんな事に注意すべきかを明確にしておく。
いきます。
除外トレードを個別に確認し、4時間足の分析ポイントを探る
1つ目
押し目買いだ！
いやでも、、こんだけ走った後で、４HMAが勢いを無くしてきているのに買うか？？
4時間足で下否定の動き（安値切り上げや、Wボトム）を見ないと危ないでしょ。
２つめ
そもそもイケてないトレードだった。
4時間足で安値切り上げが見えて、転換狙い。
まず、4時間足で日足MAを下抜けて、押さえられようとしているところ。４HMAも日足MAにデッドクロス。売られやすい局面。
さらに、1時間足でダウが転換していない。重なった４HMA,1HMAを超えただけ…。
最低でも、１HMAを上抜けた後、次の押しを待って、その反転でエントリすることが必須。
３つめ
4時間足では、わずかだが安値を割って上昇ダウを崩している。ここから買うなら安値切り上げポイントを待たなければならない。当たり前のルールを無視。丁寧なトレードができていないな。まぁミスか。
1時間足では、１HMAを上抜けての押しを作っての上昇。さらに１HMAが４HMAにゴールデンクロス。1時間足を重視してトレードしたのだろう。
どれもそうだが、1時間足的には非常にそそられる。1時間足に騙されちゃいかん！
４つめ
4時間足では直上に非常にわかりやすい節目（抵抗）が存在。さらに、下降トレンドラインへも最接近。さらにさらに、水平近いとはいえ日足MAも頭を押さえている。これだけ売られる要素が揃っているところで買うなよなぁ。
「日足MA抜けろー！」というトレード。ダメなのは、こればっかり？
1時間足を見ると、１HMAがゴールデンクロス。押しもしっかり確認した後。普通に買いたいよね。
５つめ
数日前に大きく上昇したが、その上昇を帳消しにするくらい下げてきて、持ち合っている局面。
上昇継続と考えるには反発が弱すぎる。分かりやすい節目も一瞬だが抜けていて支持が弱い印象。
また、日足MAが頭を押さえている。わかりやすい節目にも押さえられている。４HMAもデッドクロス。非常に売られやすいところ。
ただ、下降トレンドラインはわずかに上抜けてきて、上の節目もヒゲで少し抜けていた。ダウ的に安値切り上げポイントも見えてきている。上昇の気配も少し感じるところ。
正直、非常に難しい局面だけど、どちらかといえば下落有利に見える。
こういうレンジでの鉄則。
買うなら、レンジの真ん中より下の方で。売るなら、レンジの上の方で。レンジ上下限を目の前にして抜けることを期待してのトレードはNG。
難しいなら、レンジ抜けるまで手をだすな。無理すんな。ということ。
そしてこれも「日足MA抜けろー！」というトレード。
ここでは、売って損切になり、その後、買ってまた損切。往復ビンタをくらってます。
最初の売りはアリだとしても、その後の買いはちょっとリスク高いので除外した。
たぶん損切になったので、「下じゃないなら上かー！」と短絡的に考えたのだと思う。。自分がよくやらかすパターンや。でも、このケースでは1時間足でも見える押しを作ってるんだよなぁ。1時間足ではアリな場面やな。
実際には、この下抜け後のもみ合いを見て、売りトレードしてその後の下落を取れてる。レンジ内でのトレードが難しければ抜けるまで待て。
６つめ
これも「日足MA抜けろー！」というトレード。
それまでの値動きで意識されているラインがある。2度叩かれたが、3度目のアタックという局面。
４HMAに対するグランビル第３波が発動している場面と考えられるが、その初動が叩かれて3波として微妙に。。上値の重さが漂っている。どうにか踏ん張って、3度目のアタック。
これ買うか？？
また叩き落されると考えるのが普通だと思う。しかも、エントリが日足MA・節目抵抗の目の前で、いけてない。
これは微益になったトレードだが、ないと思うので除外した。
下落転換の危機をどうにか踏ん張って、上昇開始したところ。
７つめ
高値切り下げポイントが微妙。。
まだ４HMAが日足MAより上にいて、収斂から拡散を狙った買いが入りやすい局面。
ここで売るのはちょっと早い。
小さくWトップを作ってのネック割れ。水平近くの１HMAを下抜けるので、売りたくなるところではある。
４HMAと （4時間足上の） 日足MAの位置関係
４HMAと日足MAの位置関係を、きちんとチェックするのがいいぞ。
２つのMAが乖離していれ、価格が日足MAに戻す動きは狙っていい。２つのMAが接近していて、価格も接近している場合は拡散を狙った動きを狙うのがセオリー。
ざっと見たが、そう動くことが多い。ルールに組み込んでもいいくらいだ。
売って2度くらい損切になっているが、４HMAの拡散を狙った買いが入ってきているのがよく分かる。値が荒れて売ってもすぐ損切になる。
そしてデッドクロスすると、買いが入らなくなって一直線に落ちる、、と。
あと、この4時間足のオレンジMA（75期間SMA）が邪魔だな。気になってトレード判断を乱すだけで役に立ってない。消そうかな。
８つめ
これも同じ。「日足抜けろー！」という意気込みのエントリ。
日足的に安値切り上げポイントが見えてきたとはいえ、、買うには日足MA、直近高値までの値幅がない。戻り売りが入りやすい価格帯にまできている。この位置から買うのはリスク高すぎるでしょ。
収斂から拡散の形。非常に買いたい形。
９つめ
大きく下げた後に一度売って損切にあった。その後の2度目の売り。
1度目の損切は仕方ないけど、二度目のこれはナシやろ。。
４HMAも水平で、直前の損切でもう下がらないと相場が言ってるやん。
なぜまた売ってしまったのか。
１HMAを割って、戻してからの反転。これだけ見ればアリ。
でも、この1時間足を見ても、売らないよね。無理筋すぎる。。なぜ売った。。。
１HMAとの関係ばかり気にしていたのかも。
10個目
全然戻さない。フラッグ調整が濃厚と気づいた段階。
そして、それに気づいたので、売った。。。
この売り、先走りすぎ。1時間足でそれが分かる。
フラッグ調整からの再下落を獲る気まんまんで売った。
しかしこれは、、早すぎるだろー！
焦りすぎ。
せめて転換まとうぜ。。デッドクロスも待ちたい。１HMAの拡散狙った買いが入ってきやすいよ。
1時間足すら整っていない。
11個目
このトレードは1時間足でのチョンボ。
日足MAまで戻してきた場面。再下落が意識されるが、前回の安値更新がしょぼかった。もう長い下落も終わるか、とも見える局面。日足MAも勢いを無くしてきていて、上昇するかもというバイアスがかかっている。
上昇へのバイアスがかかりすぎて、かなり先走った買いトレードをしてる。
１HMAがまだガンガンに下げて、下落へのグランビル3波がかかる局面。ここで買うとかありえない。
上昇へのバイアスがかかって、「買いたい」という衝動に駆られている。焦りすぎ！
12個目、13個目
４HMAが日足MAへ収斂してきている。再拡散を狙った買いが入りやすい局面。
それにつきるな。それが荒れた原因だ。
デッドクロスまで待つべきだ。
二発やられてる。
1時間足だけ見れば、絶好の売り局面。
しかし、下落を遮るように、買いが入ってきて、ダウが乱れて損切にあう。
4時間足の分析によるトレード改善ポイントまとめ ※本記事の結論
日足MAは4時間足に表示した日足MAを重視する。（日足に表示したMAと4時間足に表示したMAがかなりズレる場合があってよく迷う。）
日足MA抜けろー！
「日足MA抜けろー！」という日足MAを目の前にしたトレードは避ける
４HMAと日足MAの関係を重視する
４HMAと日足MAが接近している場合、収斂から拡散の動きを前提にトレードする。クロスする動きを期待したトレードは高いリスクを伴う。禁止してもいいくらい。
４HMAと日足MAが乖離している場合は、４HMAが日足MAに戻していく動きに乗っていい。
4時間足に表示した75期間SMAは消そう
判断の邪魔になる。
バイアスかかって焦ってトレードすんな
4時間足とは関係ないが、4時間足でフラッグが見えたりしてバイアスがかかると、下位足とか全然整っていないのにトレードしようとしている。
焦りすぎるな。
３．落ち銭になっているチャンス局面が存在している？
もう２つめの発見だけで十分になってきた。
えと、これは、4時間足で見ていると、
「ここは圧倒的に売り有利だろ」
という局面がたまに存在しているように感じる。
そういう局面を攻める姿勢は必要だと思う。
「下位足が整うのを待ってたら取り逃した」というのは無くしたい。。
いくつか事例を挙げて終わる。
これ、４HMAが日足MAにデッドクロスして、走るしかないでしょ、という局面。
それまで大きく下げてきたが、４HMAを超えて、４HMAまで押しての反転。
下降トレンドラインも同時に上抜ける。
「これは損切巻き込んで走るしかないでしょ！」
なんだけど、私は1時間足の安値切り上げを待っていたら入れなかった。
指をくわえて見てるだけ。。
なんか歯がゆい。下位足が整わないと入れないというのがイケてない。
下位足が整わないなら、勇気を持って4時間足高値を抜けたところでエントリすればええやん。
まぁ、上位足のブレイクトレードは非常に危険なので、損切は下位足（15分足）で、ダメならすぐ逃げろ！
わかりやすいラインができている。これを上抜けたら・・・・損切大量に巻き込むことが目に見えている。
抜けるところを下位足（15分足）で損切置いて、チャレンジしてもいいんじゃないかい？？
Wトップを作ってネック割れが確定した後の戻し。
これは取ったやつだけど、「こんなの落ちるしかないでしょ。」と思う場面。
ただ、これ、４HMAが日足MAに収斂する局面だったのね。拡散を狙った買いが入ってきやすいけど、直近のWトップがその動きだったのかもね。買い方もさすがに諦めたかな。
、、、
という感じで、4時間足で見たときに、非常に優位性の高い局面が時々みられる。
そういう場面を見つけて攻めるというのもありかな、、と。
ま、これはアイデアとして温めておこう。
まとめ
かなり疲れた。。。
あまりの成績の悪さにかなり凹んでいたというのもある。。
でも、いい気づきが得られた。
希望の光が見えてきた。
（恒例のやつ。いつも、「絶望」と「希望の光」を行き来してる。。。）
ということで、新たな視点を入れて、次の検証に移ろう。
ユロドル2019か、ドル円2019だ。
どっちにしようかな。