2020年2月1日 FT3検証 成績改善のための試行錯誤

2020年10月7日

先日、GBPUSDの1年分検証が終わったんですが、成績が悪かったので宿題を1つ残していました。

 

1HMA、4HMAのクロスのところ。4時間足の押し戻しを待つことを徹底したら成績はどうなるか?検証終わっているポンドとドル円について調べてみよう

 

ひとまずポンドについて調べてみた。

クロスで1HMAが押しを付けていないものを機械的に除外

オリジナルの成績と比較していきます。

成績

クロス除外した成績
オリジナルの成績
オリジナルクロス除外
総トレード数6538
勝ち数3019
負け数3519
勝率46.15450
総獲得pips432.8305
勝ち平均pips41.21141.26842
負け平均pips22.9625.2105
プロフィットファクター1.79511.636952

考察

勝率、プロフィットファクターは、ほとんど変わらない。。

トレード数が減った分、トータルの獲得pipsも減っているというだけ。

この対策は無意味だとわかった。

 

クロス後、1HMAが押しを付けなくても、値動きで「もう下がらないぞ、という下否定」(保ち合いからの上ブレイク、1時間足で上昇転換)という状況のものはOKとし、それ以外(飛びつき)を除外するとどうなるかを調べてみた。

クロス後の飛びつきのみ除外

成績

クロスの飛びつきを除外
オリジナル
オリジナル下否定OK
総トレード数6555
勝ち数3026
負け数3529
勝率46.15447.27273
総獲得pips432.8420
勝ち平均pips41.21142.72808
負け平均pips22.9624.5859
プロフィットファクター1.79511.737912

考察

それほど大差ない。

 

ただ、トレード数が減っても、総獲得pipsはほぼ同じなので、こちらの方が若干良さそう。

また、こちらの方が理屈に合っていてトレードしやすい。

「4HMAを抜けて、押しを付けて反転するところでエントリする」

というセオリーに従った形になるので。

4HMAを抜ける第1波に飛びつきでエントリするのはボラが上がっている状態なので、損切幅は大きくなるし、いつ終わるかも分からない。イケてない。

 

1つ気になったのは、この条件だと、途中で8連敗して資金を半分に減らしているところが見られたこと。

リアルで利益を全部吹っ飛ばした、いまいましい過去の記憶がよみがえってくる。

その後、盛り返しているが、

リアルで起こったら、かなりストレスが溜まるだろうな。

まぁ、今回の試みとは無関係だけど。

 

2つ調べてみたが、成績改善には至らない。どうしたら成績改善できるのか?そもそも成績改善は必要なのか?

正直、勝率50%を下回っているようでは、安心してトレードできない。。

「トータルで勝てるならええやん?」

「勝率45%なら、負けて当然。負けても納得しやすいやん。」

とも考えられるんだが、、、

心の底からそう思えない自分がいる。

自分が本当に納得できていないと、8連敗なんて起きたら、またメンタル壊しそう。。

 

いろんな所で、勝率70%、75%、90%(!?)を実現していると聞く。

であるなら、

「自分のトレードはひどく改善の余地があるのでは!?」

と思ってしまう。

「プロフィットファクターが低い手法は勝率が高い」

というのも理解している。

が、勝率90%は私の師匠の師匠が言ってること。

そして自分は師匠の手法をお手本にしている。

つまりプロフィットファクターは維持したまま、勝率をもっと引き上げられるはず。

でも、自分には分からない。

何がダメなのか。

 

成績改善案を絞りだす

何度も何度もトレードしたチャートを見返して、改善案を3つ絞りだした。

1.トレンドに反するトレードを完全に排除

2.4時間足、日足の支持抵抗を徹底的に意識する

3.落ち銭になっているチャンス局面が存在している?

順番に検討していく。

 

1.トレンドに反するトレードを完全に排除

機械的なトレンド判定はやっているが、実際のトレードで気にしてなかった。

トレンドに反するトレードを除外したらどうなるかを調べてみた。

成績

オリジナル65トレードから、16トレードが除外された。

反トレンドのトレードを除外
オリジナル

あかん、、

全く改善せん。むしろ悪化しとる。。

意味ナシ。

2.4時間足を徹底的に意識する

4時間足で見たときに、

「そんな所で買うか~!?」

といったトレードが散見される。

(4時間足もチェックしているつもりだが、1時間足を中心に見てトレードしているため。)

そういったトレードを除外してみる。

ただ、すでに出来上がったチャートに対して、裁量的な判断をするため、成績の信用度は低い。

あくまで可能性があるのかをチェックする趣旨でやってみる。

成績(捏造疑惑・・・)

これはやば~~い。捏造したような成績に豹変した。。

「クロス飛びつき除外」に対して「4時間足をみたらないだろう」というトレードを除外
クロス後の飛びつき除外
クロス後の飛びつき除外4時間足でナシのトレード除外
総トレード数5544
勝ち数2625
負け数2919
勝率47.2727356.81818
総獲得pips420656
勝ち平均pips42.7280844.00512
負け平均pips24.585923.3787
プロフィットファクター1.7379121.882271

負けを減らすことがいかに重要かを痛切する。

そしてトレード成績は微妙な変化に敏感だ。。

十分満足できる成績に豹変したので、除外したトレードを1つ1つ確認して、どんな事に注意すべきかを明確にしておく

いきます。

除外トレードを個別に確認し、4時間足の分析ポイントを探る

1つ目

4時間足
1時間足

押し目買いだ!

いやでも、、こんだけ走った後で、4HMAが勢いを無くしてきているのに買うか??

4時間足で下否定の動き(安値切り上げや、Wボトム)を見ないと危ないでしょ。

2つめ

4時間足

そもそもイケてないトレードだった。

4時間足で安値切り上げが見えて、転換狙い。

まず、4時間足で日足MAを下抜けて、押さえられようとしているところ。4HMAも日足MAにデッドクロス。売られやすい局面

1時間足

さらに、1時間足でダウが転換していない。重なった4HMA,1HMAを超えただけ…。

最低でも、1HMAを上抜けた後、次の押しを待って、その反転でエントリすることが必須

3つめ

4時間足

4時間足では、わずかだが安値を割って上昇ダウを崩している。ここから買うなら安値切り上げポイントを待たなければならない。当たり前のルールを無視。丁寧なトレードができていないな。まぁミスか。

1時間足

1時間足では、1HMAを上抜けての押しを作っての上昇。さらに1HMAが4HMAにゴールデンクロス。1時間足を重視してトレードしたのだろう。

どれもそうだが、1時間足的には非常にそそられる。1時間足に騙されちゃいかん!

4つめ

4時間足

4時間足では直上に非常にわかりやすい節目(抵抗)が存在。さらに、下降トレンドラインへも最接近。さらにさらに、水平近いとはいえ日足MAも頭を押さえている。これだけ売られる要素が揃っているところで買うなよなぁ

「日足MA抜けろー!」というトレード。ダメなのは、こればっかり?

1時間足

1時間足を見ると、1HMAがゴールデンクロス。押しもしっかり確認した後。普通に買いたいよね。

5つめ

4時間足

数日前に大きく上昇したが、その上昇を帳消しにするくらい下げてきて、持ち合っている局面。

上昇継続と考えるには反発が弱すぎる。分かりやすい節目も一瞬だが抜けていて支持が弱い印象。

また、日足MAが頭を押さえている。わかりやすい節目にも押さえられている。4HMAもデッドクロス。非常に売られやすいところ。

ただ、下降トレンドラインはわずかに上抜けてきて、上の節目もヒゲで少し抜けていた。ダウ的に安値切り上げポイントも見えてきている。上昇の気配も少し感じるところ。

正直、非常に難しい局面だけど、どちらかといえば下落有利に見える。

こういうレンジでの鉄則。

買うなら、レンジの真ん中より下の方で。売るなら、レンジの上の方で。レンジ上下限を目の前にして抜けることを期待してのトレードはNG。

難しいなら、レンジ抜けるまで手をだすな。無理すんな。ということ。

そしてこれも「日足MA抜けろー!」というトレード。

1時間足

ここでは、売って損切になり、その後、買ってまた損切。往復ビンタをくらってます

最初の売りはアリだとしても、その後の買いはちょっとリスク高いので除外した。

たぶん損切になったので、「下じゃないなら上かー!」と短絡的に考えたのだと思う。。自分がよくやらかすパターンや。でも、このケースでは1時間足でも見える押しを作ってるんだよなぁ。1時間足ではアリな場面やな。

実際には、この下抜け後のもみ合いを見て、売りトレードしてその後の下落を取れてる。レンジ内でのトレードが難しければ抜けるまで待て。

6つめ

4時間足

これも「日足MA抜けろー!」というトレード。

それまでの値動きで意識されているラインがある。2度叩かれたが、3度目のアタックという局面。

4HMAに対するグランビル第3波が発動している場面と考えられるが、その初動が叩かれて3波として微妙に。。上値の重さが漂っている。どうにか踏ん張って、3度目のアタック。

これ買うか??

また叩き落されると考えるのが普通だと思う。しかも、エントリが日足MA・節目抵抗の目の前で、いけてない。

これは微益になったトレードだが、ないと思うので除外した。

1時間足

下落転換の危機をどうにか踏ん張って、上昇開始したところ。

7つめ

4時間足

高値切り下げポイントが微妙。。

まだ4HMAが日足MAより上にいて、収斂から拡散を狙った買いが入りやすい局面。

ここで売るのはちょっと早い。

1時間足

小さくWトップを作ってのネック割れ。水平近くの1HMAを下抜けるので、売りたくなるところではある。

4HMAと (4時間足上の) 日足MAの位置関係

4HMAと日足MAの位置関係を、きちんとチェックするのがいいぞ。

2つのMAが乖離していれ、価格が日足MAに戻す動きは狙っていい。2つのMAが接近していて、価格も接近している場合は拡散を狙った動きを狙うのがセオリー。

ざっと見たが、そう動くことが多い。ルールに組み込んでもいいくらいだ。

4時間足

売って2度くらい損切になっているが、4HMAの拡散を狙った買いが入ってきているのがよく分かる。値が荒れて売ってもすぐ損切になる。

そしてデッドクロスすると、買いが入らなくなって一直線に落ちる、、と。

あと、この4時間足のオレンジMA(75期間SMA)が邪魔だな。気になってトレード判断を乱すだけで役に立ってない。消そうかな。

8つめ

4時間足

これも同じ。「日足抜けろー!」という意気込みのエントリ

日足的に安値切り上げポイントが見えてきたとはいえ、、買うには日足MA、直近高値までの値幅がない。戻り売りが入りやすい価格帯にまできている。この位置から買うのはリスク高すぎるでしょ。

1時間足

収斂から拡散の形。非常に買いたい形。

9つめ

4時間足

大きく下げた後に一度売って損切にあった。その後の2度目の売り。

1度目の損切は仕方ないけど、二度目のこれはナシやろ。。

4HMAも水平で、直前の損切でもう下がらないと相場が言ってるやん

なぜまた売ってしまったのか。

1時間足

1HMAを割って、戻してからの反転。これだけ見ればアリ。

でも、この1時間足を見ても、売らないよね。無理筋すぎる。。なぜ売った。。。

1HMAとの関係ばかり気にしていたのかも。

10個目

4時間足

全然戻さない。フラッグ調整が濃厚と気づいた段階。

そして、それに気づいたので、売った。。。

この売り、先走りすぎ。1時間足でそれが分かる。

1時間足

フラッグ調整からの再下落を獲る気まんまんで売った。

しかしこれは、、早すぎるだろー!

焦りすぎ。

せめて転換まとうぜ。。デッドクロスも待ちたい。1HMAの拡散狙った買いが入ってきやすいよ。

1時間足すら整っていない。

11個目

4時間足

このトレードは1時間足でのチョンボ。

日足MAまで戻してきた場面。再下落が意識されるが、前回の安値更新がしょぼかった。もう長い下落も終わるか、とも見える局面。日足MAも勢いを無くしてきていて、上昇するかもというバイアスがかかっている。

1時間足

上昇へのバイアスがかかりすぎて、かなり先走った買いトレードをしてる。

1HMAがまだガンガンに下げて、下落へのグランビル3波がかかる局面。ここで買うとかありえない。

上昇へのバイアスがかかって、「買いたい」という衝動に駆られている。焦りすぎ!

12個目、13個目

4時間足

4HMAが日足MAへ収斂してきている。再拡散を狙った買いが入りやすい局面。

それにつきるな。それが荒れた原因だ。

デッドクロスまで待つべきだ。

1時間足

二発やられてる。

1時間足だけ見れば、絶好の売り局面。

しかし、下落を遮るように、買いが入ってきて、ダウが乱れて損切にあう。

 

4時間足の分析によるトレード改善ポイントまとめ ※本記事の結論

日足MAは4時間足に表示した日足MAを重視する。(日足に表示したMAと4時間足に表示したMAがかなりズレる場合があってよく迷う。)

日足MA抜けろー!

「日足MA抜けろー!」という日足MAを目の前にしたトレードは避ける

 

4HMAと日足MAの関係を重視する

4HMAと日足MAが接近している場合、収斂から拡散の動きを前提にトレードする。クロスする動きを期待したトレードは高いリスクを伴う。禁止してもいいくらい。

4HMAと日足MAが乖離している場合は、4HMAが日足MAに戻していく動きに乗っていい。

 

4時間足に表示した75期間SMAは消そう

判断の邪魔になる。

 

バイアスかかって焦ってトレードすんな

4時間足とは関係ないが、4時間足でフラッグが見えたりしてバイアスがかかると、下位足とか全然整っていないのにトレードしようとしている。

焦りすぎるな。

 

3.落ち銭になっているチャンス局面が存在している?

もう2つめの発見だけで十分になってきた。

えと、これは、4時間足で見ていると、

「ここは圧倒的に売り有利だろ」

という局面がたまに存在しているように感じる。

そういう局面を攻める姿勢は必要だと思う。

「下位足が整うのを待ってたら取り逃した」というのは無くしたい。。

いくつか事例を挙げて終わる。

4時間足

これ、4HMAが日足MAにデッドクロスして、走るしかないでしょ、という局面。

昨日のユロドルの4時間足

それまで大きく下げてきたが、4HMAを超えて、4HMAまで押しての反転。

下降トレンドラインも同時に上抜ける。

「これは損切巻き込んで走るしかないでしょ!」

なんだけど、私は1時間足の安値切り上げを待っていたら入れなかった。

指をくわえて見てるだけ。。

なんか歯がゆい。下位足が整わないと入れないというのがイケてない。

下位足が整わないなら、勇気を持って4時間足高値を抜けたところでエントリすればええやん

まぁ、上位足のブレイクトレードは非常に危険なので、損切は下位足(15分足)で、ダメならすぐ逃げろ!

昨日のポンドドル 4時間足

わかりやすいラインができている。これを上抜けたら・・・・損切大量に巻き込むことが目に見えている。

抜けるところを下位足(15分足)で損切置いて、チャレンジしてもいいんじゃないかい??

最近のオジドル4時間足

Wトップを作ってネック割れが確定した後の戻し。

これは取ったやつだけど、「こんなの落ちるしかないでしょ。」と思う場面。

ただ、これ、4HMAが日足MAに収斂する局面だったのね。拡散を狙った買いが入ってきやすいけど、直近のWトップがその動きだったのかもね。買い方もさすがに諦めたかな。

、、、

という感じで、4時間足で見たときに、非常に優位性の高い局面が時々みられる。

そういう場面を見つけて攻めるというのもありかな、、と。

ま、これはアイデアとして温めておこう。

 

まとめ

かなり疲れた。。。

あまりの成績の悪さにかなり凹んでいたというのもある。。

でも、いい気づきが得られた。

希望の光が見えてきた。

(恒例のやつ。いつも、「絶望」と「希望の光」を行き来してる。。。)

ということで、新たな視点を入れて、次の検証に移ろう。

ユロドル2019か、ドル円2019だ。

どっちにしようかな。