2020年2月16日 ロットの上げ方を決めた

今年に入って、どうにかトレードで利益が出そうな成績になってきた。

そこで、具体的にロットを上げていく方法を考えてみた。

今日までの今年の成績

総トレード数:23

勝ち数:15 

負け数:8

勝率:65.2%

平均利益:14350円

平均損益:10176円

損益率:1.41

総利益:13万円

 

ロットを上げる方法

含み益が20万円の到達したら、1トレードの損失が2万円になるようにロット調整してトレードする。

含み益が30万円に到達したら、1トレードの損失が3万円になるようにロット調整してトレードする。

これを繰り返して目標は、

含み益が150万円に到達したら、1トレードの損失が15万になるようにロット調整してトレードする。

 

ただし、含み益が半分になるまで負けたら、最低ロット(1トレードの損失が1万円)に戻して様子見する。

例えば、含み益30万円で勝負中に、含み益が15万円にまで凹んだらロットを落として様子見する。(5連敗でその状況となる。)

 

自分はまだまだスキルが低い。自分に対応しきれない相場がきてもおかしくない。大きく凹む相場がくるかもしれない。

そういう事態になった場合に、含み益を半分残しつつ、課題解決できる猶予を設ける。

 

課題解決し「もう大丈夫」となったら、その時点の含み益で同じ事を再開すればいい。

 

去年と同じ轍は踏まない。

トレードリスクはどれくらい?

上記の方法は、実は相当リスクをとっている。

小さな含み益のそのまた半分を総資金に見立てるのでリスクは異常なまでに高い。

すばり、1トレードで資金の20%をリスクにさらす

巷で言われている2%ルールと比べれば、相当リスクを取ることが分かる。

もっとも、最大でも含み益がぶっ飛ぶだけで元本棄損はない。だからできる。

 

しかし、そうはいっても、過大なリスクを取りすぎて、「資金がぶっ飛ぶのが当然」というのでは勝負にもならない。仮にリスク50%などとったら、2連敗で終了だ。

破産確率は確認しておく必要がある。

 

破産確率を計算してみる

バルサラの破産確率を計算する。

 

リスク資産比率:0.2(20%のリスク)

ペイオフレシオ:1.41

勝率:0.65(65%)

破産確率:1.645%

 

無限回トレードを試行した場合の破産確率である。

これなら十分勝負できるでしょ。

もし破産したら、含み益が半分になる。そこから再スタートという形。やり直しも十分きく。

 

ちなみに、リスク10%に押さえたらどうなるか?

破産確率:0.027%

これ、大丈夫なやつやん。10%もとってるのに意外。

 

うーん、、

この破産確率からすると、今年の1か月半の成績は上出来すぎる…。

自分では満足できる成績ではないのに、自分の感覚が間違っているのか?

もう1つ。

今年の1か月半の成績は、自分のスキル以上の結果が出てるという疑いが。。。

心配になってきた。

そういえば、過去検証の結果は確かに勝ってはいるがブレブレだったな。過去検証の成績で破産確率を見てみよう。

過去検証の成績で破産確率を計算してみる

USDJPY2017年

リスク資産比率:0.2

ペイオフレシオ:1.97

勝率:0.62

破産確率:1.485%

 

今年の成績と同レベルだな。

 

GBPUSD2019年

リスク資産比率:0.2

ペイオフレシオ:1.79

勝率:0.46

破産確率:21.366%

 

あかーーーん!!!

リスク10%におさえたら、破産確率4.565%

これでも高め。勝負できなくはないけど…。

USDJPY2019年(後半失速)

リスク資産比率:0.2

ペイオフレシオ:1.27

勝率:0.56

破産確率:11.815%

 

むぅ。あかんのじゃないか??

リスク10%に押さえたら、破産確率1.396%

これならまだいいけど。。

 

検証成績と今年の成績を全部合算した破産確率はどうなんだ?

意外に計算ややこしいな。

総トレード数:230

勝ち数:129

負け数:101

勝率:56%

平均利益:16106円

平均損失:10000円(こうなるように調整した)

損益率:1.61

 

さぁ、リスク20%の破産確率は??

5.906%

。。。

微妙。。。

すごく微妙。。。

 

ちなみにリスク10%の破産確率は0.349%

 

自分の成績だと、リスク10%くらいが安定しそう。経験的にも5連敗ってたまにあるよね…。リスク20%だとそれで終わる。

 

リスク10%と20%のそれぞれで資金が増える速度(期間)を調べてみよう。

リスク20%の資産増加傾向

週利20%が安定した前提での計算です。

実際に利益が安定して入るわけがなく、誤差は非常に大きくなる。さらには、破産する(資金が半分ぶっとぶ)確率も高いので、破産するとだいぶ後退する。とにかく誤差が大きくなる。

その上で、最速でどうなるかという試算です。

週初め週終わり1トレード
最大損失額
1週目13万円15万円1万円
2週目15万円17万円1万円
3週目17万円19万円1万円
4週目19万円21万円1万円
5週目21万円25万円2万円
6週目25万円29万円2万円
7週目29万円33万円2万円
8週目33万円39万円3万円
9週目39万円45万円3万円
10週目45万円53万円4万円
11週目53万円63万円5万円
12週目63万円75万円6万円
13週目75万円89万円7万円
14週目89万円105万円8万円
15週目105万円125万円10万円
16週目125万円149万円12万円
17週目149万円177万円14万円
18週目177万円207万円15万円
目標到達

資産は加速度的に増えていく。目標到達まで5か月。

目標は1トレード最大損失15万円。100万通貨トレードとなっているだろう。月120万円の利益。

毎週20pipsを稼ぐことができて、リスク20%での破産を逃れてトレード継続できればこうなる。

ここまでくれば、ロットを上げるのをやめることで、リスクを下げていくというフェーズに移れる。

2%までリスクが下がるのにさらに5か月

もちろん途中で破産すれば、期間が延びることになる。

それはやむなし。スキルが足りてないだけだ。

リスク10%での資金増加傾向

こっちの方法だと、例えば、

含み益40万あっても1トレード損失2万しかリスクが取れない。

相当時間かかりそうだが、試算してみよう。

週初め週終わり1トレード
最大損失額
1週目13万円15万円1万円
2週目15万円17万円1万円
3週目17万円19万円1万円
14週目39万円41万円1万円
15週目41万円45万円2万円
19週目57万円61万円2万円
20週目61万円67万円3万円
23週目79万円85万円3万円
24週目85万円93万円4万円
25週目93万円101万円4万円
26週目101万円111万円5万円
27週目111万円121万円5万円
28週目121万円133万円6万円
29週目133万円145万円6万円
30週目145万円159万円7万円
31週目159万円173万円7万円
32週目173万円189万円8万円
33週目189万円207万円9万円
34週目207万円227万円10万円
35週目227万円249万円11万円
36週目249万円273万円12万円
37週目273万円299万円13万円
38週目299万円327万円14万円
39週目327万円357万円15万円
目標到達

10か月かかる。リスク20%の倍だな。

そして最初にロットを上げるのが4か月後。耐えられん。。

何も考えずにガツンとロットを上げる方法もある

いきなり50万通貨にしまーす。

慣れたら100万通貨にしまーす!

 

こういうやり方もある。

本当に勝ち続けられるのなら、これが一番早い。

最初の半年をうまく乗り切れれば、軌道に乗るだろう。

ただ、その半年の間に運が悪ければ元本の20%くらいをぶっ飛ばす危険がある。

 

うーん、、、

20%くらいならまだやり直せる?

いや、サラリーマンやっての兼業ならそれでいいが、無収入の自分には無理。

でもね、1年で20%くらい生活費で消えてしまうのよね。そう考えると、、、。

 

いや、ダメだ。生き残らねば。

延命するほど、スキルアップが期待できる。

今の低スキルに賭けちゃダメだ。

 

結論

含み益の半分を資金と見立てて、リスク20%で進める。

破産しても含み益の半分が消えるだけ。

トレードは継続できる。

そして本気になれる!(いや、いまでも十分本気なんですけど…本気になったら勝てるわけじゃないんだし…汗)

 

本当にスキルがあって今の成績で安定するのなら、含み益全部をリスクにさらせば、リスク10%でトレードしているのと同じなんだけどね。

今回は検証も少し進んでいて、少しは自分のスキルを信頼しつつあるが、まだ安心はできない。勝率・損益率は検証毎にブレブレであてにはならない。

どこかに罠がある可能性が十分ある。

これまで幾度となく相場に希望を打ち砕かれてきたように。。

だから、含み益半分がぶっ飛んだところで、一旦STOPをかける。

そこで十分に考えることだ。

自分のスキル不足が露呈しているのか?

それとも、単に運が悪かっただけなのか?

 

今までいろいろやらかしたが、その反省がこういう所で生きるんだな。

成長するためには

「負けて痛い目を見る」

という事が必要だったと実感する。

それなしに安定して稼ぐという世界にはたどり着けない。

これまでの負けは無駄ではなかった。

 

少し希望も感じている。

絵にかいた餅ではなく、現実的に達成できる可能性ある計画だ。

途中で資金が減らないまでも、増えないという時期もあろう。検証でも経験済だ。

しかし、そうなっても焦ることはない。

目標到達までの期間が少し伸びるだけだ。

 

FT検証もどんどん進める。

スキルも上がっていくはず。

スキルが上がれば上がるほど、実現可能性は増していく。

予定よりも遅れることもあろうが、必ず目標到達できるはず!!

焦らず、でも臆さず、目標に向かって一歩一歩、前進していこう。

頑張ろうぜ!