2020年2月20日 ロットの上げ方を再考。成功確率99.9%

ドル円爆上げにより利益がほぼ20万円になり、いよいよロットを上げる時期が近づいた。

が、一抹の不安を感じてきた。

先日決めた20%リスクでいく場合、5連敗で死亡です。いや、半分利益は残るが、大きく後退する。

直感として、5連敗ってありうる。。ちょくちょく死亡に見舞われる悪寒がする。そして5連敗しか猶予がないということで、安心して損切ができない。いや、怖くてトレードができないんじゃないか?

ということで、改めて考え直した。

そして成功率の高い方法を選んだ。

真・ロットの上げ方

5%ルールで資金管理する。成功率はかなり高いことが確認できた(後述)。

100万資金でスタートする。これまでの利益に自腹で元本を加える。今ある20万円を資金に5%ルールでやっていく場合、100万到達までに8か月かかる。時間がもったいない。(もちろん8か月かけてスキルも向上させれば成功確率はもっと上がるといえるが、もう我慢できん。)

最悪100万が吹っ飛ぶことになるが、きっと大丈夫。

5%ルールでの成功確率 99.94%

自分の成績をベースに、EXCELで1万回ランダムで試行させ、その結果を集計してみた。

自分の成績

今年の成績+FT3検証で得られている成績を合算するとこんな感じだ。今回は引き分けを除外する形で算出した。

 

勝つ確率(資金の12.5%をGETする確率):36%

負ける確率(資金の5%を損失する確率):44%

引き分けの確率(建値撤収する確率):20%

 

私の実感に合致する。どうりで「負けまくっている」と感じるわけだ。

でも、リスクリワードが 1:2.5 なので、こんな成績でもトータルで勝てている。

5%ルールでレベル10到達する確率

99.94% いける。

 

初期資金20と仮定する。

1トレードで負けると1減る。勝てば2.5増える。

0になったら破産。

この資金が24を超えるとレベルアップ。ロットを上げて、初期資金20から再スタート。これをレベル10まで繰り返す。

レベル10に到達できれば5%ルールを維持した状態で100万通貨までロットが上がっている感じです。

 

これをEXCELに1万回試行させました。

1万回試行させると、途中で破産してレベル10に到達しなかったのは6回だけ。

いけるでしょ。

もっともトレードの成績が安定していることが大前提ですが。少々の成績悪化なら耐えられるくらいのマージンあるだろうけど。

ちなみに、10%ルール、20%ルールでの成功確率

20%ルールのレベル到達数

横軸がレベル。縦軸が1万回試行のうちの該当回数。

レベル10に到達できるのは45%。

これはギャンブルだ。。

そもそも5連敗で破産だが、3、4連敗にあって何度も破産寸前に追い込まれるだろう。こんなつらいの嫌!メンタル壊す。

10%ルールでのレベル到達数

91%でレベル10に到達する。

まぁこれなら勝負する価値はある。

が、5連敗すると資金が半分に減る。こういう状況に耐えられるのか???

そして、せっかくなので5%も調べてみた。

5%ルールでのレベル到達数

グラフにするまでもないが、99.94%でレベル10に到達する。やっぱりこれでしょ!

一時的に成績が悪化しても耐える余地もあろう。それが心に余裕を生む。

資金の増え方も確認して、この5%ルールを採用することに決めた。

5%ルールでの資金の増え方

20万円からスタートすると100万到達までに31週(≒8か月)かかる。

100万到達から目標300万到達までは13週(≒3か月強)です。

100万資金を用意してあげると、圧倒的に期間を短縮できる。ゆえに、100万資金でスタートすることにしよう。

5%ルールでのドローダウン

成功確率が99.94%でも資金は当然凹む事がある。レベルアップの度にロットを上げて初期資金がリセットされるので資金の100%割れは何度も経験することになる。

そこで、どれくらい資金が凹むのか、1万回の試行から集計してみた。

資金が50%を割り込む確率は0.67%。ほぼ起きない。もしそうなったらレッドカード。何かが変。原因調査が必要だ。

資金が80%を割り込む確率は9.724%。まれに起きるという感じ。イエローカードで要注意だ。

資金が90%を割り込むのは24%。よくある。90%を割っても想定内と考えろ。安心してよい。

資金が100%を割り込むのは61%。当然にある。全く気にするな。

レベル10到達までに経験する最大ドローダウン

各レベルでのドローダウンは先に示した。しかしレベル10到達までには、各レベルを10回乗り越えなければならない。

そこで、レベル0から10に到達するまでに経験する最大ドローダウンを集計してみた。

やはり先ほどとは様子が違う。

レベル10到達までには、きつい場面も経験するかもしれない。

 

資金が30%を割り込む確率は1.11%。ほぼないだろ。よほど運が悪い。。。

資金が40%を割り込む確率は2.68%。ほとんどないが、全くゼロとも言い難い。お願い、引かないで。

資金が50%を割り込む確率は6.52%。意外に高い。遭遇したくない。

資金が60%を割り込む確率は15.26%。引いてもおかしくない。。

資金が70%を割り込む確率は33.37%。引くだろうな。。これは頑張って耐えよう。

資金が80%を割り込む確率は63.92%。

 

レベル10到達までに、50%のドローダウンに会ってもおかしくない。耐えるしかない。

レベル10到達までに経験する最大連敗数

一番多いのは6連敗。

平均連敗数:6.5266回

最大24連敗。このケースは破産してます。

最小1連敗。(というか連敗なし。こんな奇跡もあるのか。)

 

6連敗くらっても想定内。

最悪10連敗することも想定しておくべき。遭遇したくないが10%の確率で10連敗以上を食らいます。。。

 

ちなみに、連敗の算出ルール。勝てばゼロリセット。負ければ連敗数+1。引き分けはリセットしないが連敗加算はなし。

負け、引き分け、負け、引き分け、引き分け、

と全然勝てない時期がつらい。そういうつらい時期の負け回数を知りたくて集計した。

レベル10到達までのトレード数

平均トレード数:115回

最大トレード数:377回

 

1週間に多めに5回トレードしたとして23週。6か月。最初の試算では3か月でレベル10と思っていたがだいぶ違う。。

レベル10到達までに半年かかってしまうことも覚悟しておこう。

まとめ

破産確率ってなんやねん!!!

と思ってしまった。実感わかないもんね。

 

実際に自分の成績で試行して集計してみると、これから自分が遭遇する事がよく見える。

成功確率が99.9%なら自信を持って臨めるし、

ドローダウン70%くらうことは想定内。

6連敗することも想定内。10連敗すらありうる。

レベル10まで半年かかる事を覚悟せよ。

 

こういった事が見えていると、いざ、

「連敗続きだ、どうしよう、、、」

と焦る気持ちも少しはやわらぐだろう。

不安になったらこの記事を見返すんだ!

 

さて、これで来週からロットを上げられるかな。もう少し考えてから決断する。